זהו העדכון לאסטרטגיות תעודות הסל (ETF) לחודש פברואר 2022. תזכורת לדרך הפעולה של כל אסטרטגיה וביצועי העבר תוכלו למצוא בפוסט הזה.
הטבלה מציגה את האחזקות עבור כל אסטרטגיה בפברואר 2023 לצד ינואר 2023 לשם נוחות השוואת האחזקות השונות בכל אסטרטגיה.
אסטרטגית הנכסים ACR נשארה עם ההחזקות בזהב ובחברות מחוץ לארה”ב לאור התיקונים באירופה והכניסה לראשונה את השווקים המתעוררים תעודת הסל EEM.
אסטרטגיית הסקטורים החליפה את האירוספייס, תעשיה וביו בחברות הבניה ,קפיטל מרקט וסחורות.
ה S&P 500 פיגר אחר הבנצ’מארק העולמי בינואר, לכן אסטרטגית ה GR בוחרת את תעודות ה ACR ולא את התעודות החזקות ב SR.
אסטרטגיות ה CMM וה SMH יצאו מהאג”ח וחזרו למדדים. המגמה המשולשת עברו ל 100% השקעה במדדים.
אני מזכיר שלאסטרטגיות שימושים רבים. ניתן לבחור 2 – 3 אסטרטגיות ולבנות תיק עוקב אסטרטגיה. ניתן גם להשתמש באסטרטגיות ככלי לזיהוי מומנטום ולהמשיך ולחקור את החברות בתעודות הסל המוחזקות.
הטבלה הנ”ל מסכמת את התשואות לחודש ינואר 2023 ותשואות כל אסטרטגיה מאז השקתה.
פרטים נוספים לכל אסטרטגיה בקישורים לגליונות האלקטרונים שבטבלה.
| ינואר – 2023 | Year to Date | Annual Since Inception | Maximum Drawdown | Monthly Data | |||
| אסטרטגיה | Strategy | Strategy | Strategy | Benchmark | Strategy | Benchmark | |
| ACR – Asset Class Rotation | 5.2% | 5.2% | 13.30% | 5.40% | -14.40% | -35.40% | ACR |
| SR – Sector Rotation | 5.4% | 5.4% | 10.80% | 9.10% | -32.70% | -52.30% | SR |
| GR – Global Rotation | 7.0% | 7.0% | 13.90% | 5.40% | -32.40% | -35.40% | GR |
| CMM- Credit Market Model | 6.3% | 6.3% | 13.60% | 5.20% | -37.90% | -34.70% | CMM |
| STM – Semiconductor Trend Model | 7.6% | 7.6% | 15.50% | 6.80% | -36.20% | -35.40% | STM |
| CTM – Consumer Trend Model | 7.6% | 7.6% | 14.40% | 5.20% | -37.00% | -35.40% | CTM |
| Triple Trend SPY | 4.3% | 4.3% | 8.40% | 6.80% | -27.20% | -35.40% | TTSPY |
| Triple Trend QQQ | 7.6% | 7.6% | 9.80% | 6.90% | -44.20% | -35.40% | TTQQQ |
| רווח ממוצע | 6.38% | 6.37% | 12.46% | 6.35% | -23.56% | -37.43% | |
בגליון האלקטרוני ניתן למצוא פרטים על התשואות בכל אסטרטגיה.
גילוי נאות: אינני יועץ השקעות. כתבתי את המאמר הזה בעצמי, הוא מביע את דעותיי שלי ואין בו בגדר המלצה לבצע פעולה בנייר ערך. אינני מקבל שום תמורה ואין לי קשר עסקי עם חברה אשר מניה מוזכרת במאמר זה. השקעה בניירות ערך כרוכה בסיכון, האחריות על כספכם היא שלכם בלבד.
